A new deep learning-based algorithm for stochastic control problems in finance

多数の資産からなるポートフォリオの最適化を始めとした高次元ファイナンスモデルの確率制御問題の数値計算は、金融実務における重要である一方その計算負荷の高さが問題となっている。近年の機械学習の発展を背景に、このような計算負荷の高い問題に対する深層学習を活用した新しい数値計算法の研究が進んでいる。本研究では深層学習を活用することで、これまで計算が困難であった高次元ファイナンスモデルの確率制御問題に対する新しい数値計算法を構成する。