An Application of Option Pricing Model for Financial Management

  • 田中, 祥子 (Principal Investigator)
  • MATUURA, Akihide (Co-Investigator(Kenkyū-buntansha))
  • MATUDA, Sigeo (Co-Investigator(Kenkyū-buntansha))

Project Details

Abstract

The historical data showed investors should not predict the Index volume so well, but option strategies brought them some premiums, in the volatile market, moreover they had a chance to return in box zorn. Index Options offer new ways to make possible a number of new investment strategies in Japan.
StatusFinished
Effective start/end date1988/01/01 → 1990/12/31

Funding

  • Japan Society for the Promotion of Science: ¥1,800,000.00

Keywords

  • 日経平均
  • 株価指数オプション取引
  • コ-ル・オプション
  • プット・オプション
  • ブラック=ショ-ルズ・モデル
  • 出来高
  • 建玉
  • 投資戦略
  • 日経225オプション
  • 株価指数オプション
  • 株式先物取引
  • 裁定取引
  • プット
  • コ-ル
  • ロ-ル・オ-バ-
  • 金地金価格
  • オプション評価
  • ブラックニショールズ
  • 株式収益率の分布
  • ボラティリティ
  • バイヤス問題
  • アト・ザ・マネー
  • 株価指数先物取引
  • 日経225
  • TOPIX
  • SIMEX
  • NikkeiーHeikin Index Option
  • Option Pricing
  • Trading Volume
  • Open Interest
  • volatility
  • B=S model
  • Investment Strategy
  • Gulf War

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